egressos-economia

Emerson Fernandes Marcal

É economista formado pela Universidade de São Paulo (1994) e mestre em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (1998). Em 2004 obteve o título de doutor em Economia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é coordenador do Centro de Macroeconomia Aplicada da EESP-FGV. Tem experiência na área de Finanças e Macroeconomia Aplicadas, com ênfase em Métodos Quantitativos e Análise de Séries de Tempo em Economia e Finanças. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/2362482510747681 (21/04/2018)

Rótulo/Grupo: Doutorado

Bolsa CNPq: Nível 2

Período de análise:

Endereço: Fundação Getúlio Vargas. Rua Itapeva 286, 10o andar Bela Vista 01332000 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37993382 URL da Homepage: http://cemap.fgv.br/pt-br/emerson-marcal

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Área: Economia

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (25)
1. MARÇAL, E. F.; CUNHA, R. ; SIMOES, O. ; MERLIN, G.. The Aftermath of 2008 Turmoil on Brazilian Economy: Tsunami or 'Marolinha'?. THE EMPIRICAL ECONOMICS LETTERS. v. 17, p. 137-147, issn: 1681-8997, 2018.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. MARÇAL, E. F.; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D.. Does Mixed Frequency Vector Error Correction Model Add Relevant Information to Exchange Misalignment Calculus? Evidence for United States. THE EMPIRICAL ECONOMICS LETTERS. v. 17, p. 00-00, issn: 1681-8997, 2018.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. Marcal, Emerson Fernandes; CARLO, T. C.. Forecasting Brazilian inflation by its aggregate and disaggregated data: a test of predictive power by forecast horizon. Applied Economics (Online). v. 48, p. 4846-15, issn: 1466-4283, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. HADAD JUNIOR, E. ; Marcal, Emerson Fernandes. Is It Possible to Beat the Random Walk Model in Exchange Rate Forecasting? More Evidence for Brazilian Case.. Revista Brasileira de Finanças (Impresso). v. 14, p. 65-88, issn: 1679-0731, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. Marcal, Emerson Fernandes. Estimando o Desalinhamento Cambial Brasileiro: Uma Análise de Robustez a Partir do Modelo Global com Mecanismo de Correção de Erros. Estudos Econômicos (São Paulo. Impresso). v. 45, p. 593-623, issn: 0101-4161, 2015.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. MARINHO, C. R. V. ; Marcal, Emerson Fernandes. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro). v. 45, p. 437-457, issn: 0100-0551, 2015.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
7. THROSTESEN, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. Trade rules and exchange rate misalignments: in search for a WTO solution. Revista de Economia Política (Impresso). v. 34, p. 370-395, issn: 0101-3157, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
8. Valls Pereira, Pedro L. ; Marcal, Emerson Fernandes. Structural change in Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansen´s cointegration models with structural break. São Paulo Journal of Mathematical Sciences. v. 8, p. 211-239, issn: 1982-6907, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
9. Marcal, Emerson Fernandes. Exchange rate misalignments, interdependence, crises, and currency wars: an empirical assessment. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 68, p. 243-276, issn: 0034-7140, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
10. Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F. ; BASSO, Leonardo. Present value model between prices and dividends with constant and time-varying expected returns: enterprise-level Brazilian stock market evidence from nonstationary panels. BBR. Brazilian Business Review (English Edition. Online). v. 9, p. 54-86, issn: 1808-2386, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
11. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. Exchange Rate Misalignments and International Trade Policy: Impacts on Tariffs. Journal of World Trade. v. 35, p. 597-644, issn: 1011-6702, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
12. SIMOES, O. ; MARÇAL, E. F.. Agregação temporal e não-linearidade afetam os testes da paridade do poder de compra: evidência a partir de dados brasileiros. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 66, p. 375-399, issn: 0034-7140, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
13. Marçal, Emerson Fernandes; Valls Pereira, Pedro L. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, Wilson Toshiro. Evaluation of contagion or interdependence in the financial crises of Asia and Latin America, considering the macroeconomic fundamentals. Applied Economics (Print). v. 43, p. 2365-2379, issn: 0003-6846, 2011.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
14. Pereira, E. A. ; MARÇAL, E. F.. Análise dos determinantes da oferta no setor de turismo: efeitos sobre o setor de transporte aéreo. Revista de Literatura dos Transportes. v. 5, p. 184-210, issn: 2177-1065, 2011.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
15. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. Os efeitos do câmbio nas tarifas negociadas na OMC: os casos de Brasil, EUA e China. Política Externa (USP). v. 20, p. 95-111, issn: 1518-6660, 2011.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
16. Barbosa, R. C. O. ; MARÇAL, E. F.. The impacts of information asymmetry in determining bank spreads. Revista Gestão & Políticas Públicas. v. 1, p. 113-130, issn: 2237-1095, 2011.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
17. LAURETTI, C. M. ; KAYO, E. K. ; MARÇAL, E. F.. A Sobre-Reação do Mercado à Informação Intangível. Revista Brasileira de Finanças. v. 7, p. 215-236, issn: 1679-0731, 2009.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
18. MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira ; NISHIJIMA, M.. Saldo Comercial e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso brasileiro. Economia (Campinas). v. 11, p. 1-20, issn: 1517-7580, 2009.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
19. MARÇAL, E. F.; PRATES, Daniela Magalhães. O papel do ciclo de preços no desempenho recente das exportações brasileiras.. Análise Econômica (UFRGS). v. 49, p. 163-191, issn: 0102-9924, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
20. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testing Contagion Hypothesis from multivariate volatility models. Revista de Econometria. v. 28, p. 67-87, issn: 0101-7012, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
21. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. A estrutura a termo das taxas de juros no Braasil: Testando a Hipótese de Expectativas. Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de Janeiro). v. 37, p. 1-35, issn: 0100-0551, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
22. MARÇAL, E. F. Há realmente uma tendência á deterioração dos termos de troca?. Economia (Brasília). v. 7, p. 307-329, issn: 1517-7580, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
23. XAVIER, C. L. ; MARÇAL, E. F.. O Impacto da Composição Setorial, dos Fluxos Intra-Setoriais e da Abertura Comercial na Participação de Mercado das Exportações Brasileiras. Análise Econômica (UFRGS). v. 41, p. 81-100, issn: 0102-9924, 2004.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
24. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; CANUTO, O.. Paridade do poder de compra: testando dados brasileiros. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 57, n. 1, p. 159-190, issn: 0034-7140, 2003.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
25. MARÇAL, E. F. Paridade do Poder de Compra e a hipótese de raiz unitária. Leituras de Economia Política: Revista do Instituto de Economia da UNICAMP. v. 3, p. 203-220, 1996.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (5)
1. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. EU-Mercosur Trade Relations: Impacts of Exchange Rate Misalignments on Tariffs. Em: Michael Emerson; Renato Flores. (Org.). ENHANCING THE ENHANCING THE BRAZIL-EU STRATEGIC PARTNERSHIP FROM THE BILATERAL AND REGIONAL TO THE GLOBALROM THE BILATERAL AND REGIONAL TO THE GLOBAL. 1ed.Brussels. : CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES. 2013.p. 72-91.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. Impactos do câmbio sobre a proteção tarifária. Em: Luiz Carlos Bresser Pereira. (Org.). O que esperar do Brasil. 1ed.São Paulo. 2013.p. 143-182.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. Marcal, Emerson Fernandes. Estimando o desalinhamento cambial a partir de modelos multivariados com cointegração. Em: Ministério das Relações Exteriores; Fundação Alexandre de Gusmão. (Org.). IV Seminário sobre Pesquisa em Relações Econômicas Internacionais. 1ed.Brasília. : Fundação Alexandre Gusmão. 2012.p. 83-108.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, W. T. ; MONTEIRO, Wagner Oliveira. Contagion or Interdependence: From Tequila Effect to the Subprime Crisis. Em: Robert W. Kolb. (Org.). Financial Contagion: The Viral Threat to the Wealth of Nations. 1ed.New Jersey. : John Wiley Sons. 2011.p. 93-99.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. MARÇAL, E. F.; HOLLAND, M.. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? Evidências para o Brasil. Em: Márcio Holland e Yoshiaki Nakano. (Org.). Taxa de Câmbio no Brasil. São Paulo. : Elsevier. 2011..
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Textos em jornais de notícias/revistas (3)
1. HOLLAND, M. ; MARÇAL, E. F.. Taxa de Câmbio e Exportações. Valor Econômico, São Paulo- SP, 08 fev. 2010.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. MARÇAL, E. F.; HAKAK, L.. Prudência ou falta de ousadia?. Folha de São Paulo - 25/05/2002, São Paulo - SP, 25 maio 2002.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. MARÇAL, E. F.; HAKAK, L.. É o estouro da bolha especulativa?. Folha de São Paulo - 23/06/ 2001, São Paulo - SP, 23 jun. 2000.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (40)
1. MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.. Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. Em: XVI Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.. Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. Em: 31ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN ECONOMIC ASSOCIATION, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. Marcal, Emerson Fernandes; HADAD JUNIOR, E.. Is it possible to beat the random walk?. Em: Escola de Séries Temporais em Economia, 2015.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. MARÇAL, E. F.; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G.. Assessing interdependence among countries' fundamentals and its implications for exchange rate misalignment estimates: An empirical exercise based on GVAR. Em: 4th EMG Conference on 'Emerging Markets Finance', 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. MARÇAL, E. F.; ZIMMERMANN, B. ; PRINCE, D. ; MERLIN, G.. Assessing Interdependence Among Countries' Fundamentals and its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. Em: 1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. WTO x PTAs -- Where to Negotiate Trade and Currency. Em: Fourth Biennial Global Conference of the Society of International Economic Law (SIEL) Working Paper No. 2014/09, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
7. Marcal, Emerson Fernandes; PRINCE, D. ; MERLIN, G. ; ZIMMERMANN, B.. DOES MIXED FREQUENCY VECTOR ERROR CORRECTION MODEL ADD RELEVANT INFORMATION TO EXCHANGE MISALIGNMENT CALCULUS? EVIDENCE FOR UNITED STATES. Em: 42 Encontro Nacional da ANPEC, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
8. PEREIRA, M. L. ; MARÇAL, E. F.. IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro. Em: Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
9. MARÇAL, E. F.; CARLO, T. C.. FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. Em: European Meeting of Econometric Society, 2013.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
10. CARLO, T. C. ; MARÇAL, E. F.. FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. Em: 35º Encontro Brasileiro de Econometria, 2013.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
11. MARINHO, C. R. V. ; MARÇAL, E. F.. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Em: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
12. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest: evidence based on cointegration models with structural break. Em: 12 Encontro Brasileiro de Finanças, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
13. Rivera y Rivera, E. B. B. ; BASSO, Leonardo ; Marcal, Emerson Fernandes. Expectativas e Previsibilidade para as Empresas do Setor Bancário Brasileiro. Em: XXXVI Encontro da ANPAD, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
14. NOGUEIRA, V. A. ; MORI, R. ; Marcal, Emerson Fernandes. TRANSMISSÃO DA VARIAÇÃO CAMBIAL PARA AS TAXAS DE INFLAÇÃO NO BRASIL: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais. Em: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
15. MARINHO, C. R. V. ; Marcal, Emerson Fernandes. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Em: 40o. Encontro Nacional de Economia - ANPEC, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
16. Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Marcal, Emerson Fernandes. Present Value Model Between Prices and Dividends in the Brazilian Stock Market: Firm-level Evidence from Panel Techniques Applied to Nonstationary and Potentially Cointegrated Processes. Em: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2010.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
17. MARÇAL, E. F.; HOLLAND, M.. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: evidências para o Brasil. Em: XXXVIII Encontro Nacional de Economia, 2010.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
18. MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira. Consumption tilting, Habit Persistence and Utility gains from government Consumption: Are they a new hope for current account approach?. Em: XXXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2010.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
19. MARÇAL, E. F. Testing the implications of a rational expectation model in a VECM with structural change. Em: IX Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2009.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
20. Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARÇAL, E. F. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; BASSO, Leonardo. Modelo de Valor Presente entre Preços e Dividendos: Evidências a Nível da Empresa no Brasil de 1994 - 2008. Em: XXXIII Encontro da ANPAD - EnANPAD, 2009.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
21. Rivera y Rivera, E. B. B. ; MARÇAL, E. F. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; BASSO, Leonardo. Rational Valuation formula and first generation Models in financial economics: Firm-level Brazilian Market Efficiency Evidences from Dynamic Panel unit root and cointegration test. Em: XXXVII Encontro Nacional de Economia da ANPEC, 2009.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
22. MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar. Testing the long run implications of the expectation hyphotesis using cointegration yechniques with structural change. Em: 18º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
23. MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar. TESTING THE LONG-RUN IMPLICATIONS OF THE EXPECTATION HYPOTHESIS USING COINTEGRATION TECHNIQUES WITH STRUCTURAL CHANGE. Em: Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA), 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
24. MARÇAL, E. F. Quo vadis real? Estimating the Brazilian real exchange rate misaligment. Em: Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES), 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
25. MARÇAL, E. F.; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; KAYO, E. K. ; BASSO, Leonardo. Do modelo de valor presente entre preço e dividendos com taxa de desconto variável na presença de heterocedasticidade não-condicional e quebra estrutural. Em: Oitavo encontro brasileiro de finanças, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
26. PRATES, Daniela Magalhães ; MARÇAL, E. F.. O papel do ciclo de preços no desempenho recente das exportações brasileiras. Em: X Encontro de Economia da Região Sul, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
27. MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; ABBARA, Omar. Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. Em: VII Encontro Brasileiro de Finanças, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
28. PEDRASSOLI, C. L. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F.. Desempenho Social no Âmbito dos Empregados e os Resultados Financeiros das Empresas. Em: Enanpad: Anais do Encontro, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
29. CARDOSO, C. E. ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; MARÇAL, E. F.. Real Options Analysis of Coffee Planting in Brazil: When to get in or out. Em: PENSA, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
30. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. A estrutura a termo das taxas de juros: Testanto a Hipótese de Expectativas no Brasil. Em: VI Conferência Internacional de Finanzas 2006, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
31. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; Nakamura, W. T.. Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos. Em: VI Encontro Brasileiro de Finanças, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
32. MARÇAL, E. F.; VALLS, Pedro Luiz ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; NAKAMURA, Wilson. Evaluation of Contagion or Interdependence in the financial crisis of Asia and Latin America considering the macroeconomic fundamentals. Em: Latin America Meeting of Econometric Society - LAMES, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
33. NAKAMURA, Wilson ; Gomes, E. A. ; Antunes, M. T. P. ; MARÇAL, E. F.. Estudo sobre os Níveis de Disclosure Adotados pelas Empresas Brasileiras e Seu Impacto no Custo de Capitalilson. Em: EnANPAD 2006, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
34. SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim da ; MARÇAL, E. F.. Um estudo dos efeitos de alterações do preço da nafta na formação de preços da cadeia petroquímica. Em: XXXIV Encontro Nacional da ANPEC, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
35. MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, Wagner Oliveira ; BASSO, Leonardo. A New Way of Testing the Current Account: Evidence for UK and US Data. Em: XXVIII Encontro Nacional de Econometria, 2006.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
36. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade. Em: X Encontro Brasileiro de Finanças, 2005.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
37. MARÇAL, E. F.; MONTEIRO, W. ; NISHIJIMA, M.. Saldos Comerciais e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso Brasileiro. Em: XXXIII Encontro Nacional de Economia, 2005.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
38. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testando a Hipótese de Contágio a partir de modelos multivariados de volatilidade. Em: XXVI Encontro Nacional de Econometria, 2005.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
39. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Testando a Hipótese de Eficiência e de Expectativas Racionais na Estrutura a Termo da Taxa de Juros e Estimando Componentes Comuns Usando Técnicas de Cointegração. Em: XX ESTE ? Escola de Séries Temporais em Economia, 2003.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
40. MARÇAL, E. F.; CANUTO, O. ; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. Paridade do Poder de Compra: A evidência empírica brasileira. Em: XXVIII Encontro Nacional de Economia, 2000.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Resumos expandidos publicados em anais de congressos (3)
1. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARTIN, Diógenes Manoel Leiva ; NAKAMURA, Wilson. EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS. Em: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. MARÇAL, E. F. Há Realmente uma tendência à Deterioração dos Termos de Troca. Em: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha - ES. Anais da XI Escola de Séries Tempo e Econometria, p. 67-67, 2005.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. MARÇAL, E. F.; PEREIRA, Pedro Luiz Valls. A estrutura a Termo das Taxas de Juros no Brasil: Testando a Hipótese de expectativas. Em: XI Escola de Séries Temporais e Econometria, 2005, Vila Velha - ES. XI Escola de Séries Temporais e Econometria, p. 55-55, 2005.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Resumos publicados em anais de congressos (6)
1. MARÇAL, E. F.; MATTOS, E. ; CAPEROZ, M.. A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013. Em: XVI Public Economic Theory Meeting, 2016, Rio de Janeiro. XVI Public Economic Theory Meeting, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. MATTOS, E. ; MARÇAL, E. F. ; CAPEROZ, M.. A time series analysis of household income inequality in Brazil 1977-2013. Em: Latin America Meeting of Econometric Society, 2016, Medellin. Latin America Meeting of Econometric Society, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. MARÇAL, E. F.; PRINCE, D. ; ZIMMERMANN, B. ; MERLIN, G.. Assessing Interdependence Among Countries? Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. Em: 14th OxMetrics User Conference, 2014, Washington. 14th OxMetrics User Conference, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. MARÇAL, E. F.; ABBARA, Omar. Estimativa do pass-through de câmbio para preços no Brasil 1980-2005. Em: 18o simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. ABBARA, Omar ; MARÇAL, E. F.. Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil: período de 1980 - 2005. Em: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L. ; ABBARA, Omar. Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras. Em: XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007, Gramado. Anais da XII Escola de Séries Temporais em Economia, 2007.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Artigos aceitos para publicação (1)
1. SILVA, A. M. ; MARÇAL, E. F.. Descobrindo e avaliando modelos de predição para a inflação brasileira: Uma análise a partir de uma gama ampla de indicadores.. ESTUDOS ECONÔMICOS. 2018.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
Apresentações de trabalho (1)
1. PEREIRA, Pedro Luiz Valls ; MARÇAL, E. F.. Pedro Valls Pereira (FGV-EESP): Macroeconomic indicators explain and predict default? A study using Brazilian data. 2016. Apresentação de Trabalho/Seminário
Demais tipos de produção bibliográfica (13)
1. Thorstensen, V. ; MARÇAL, E. F. ; FERRAZ, L.. TRADE RULES AND EXCHANGE RATE MISALIGNMENTS: in search for a WTO solution. 2013. Participação em Conferência
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. Marcal, Emerson Fernandes. O Mistério da Taxa de Câmbio Real Chinesa: Algumas Razões Que Podem Explicar a Diversidade dos Resultados. 2013. Texto para Discussão IPEA
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. MARÇAL, E. F. Estimando o desalinhamento cambial brasileiro a partir de modelos multivariados com cointegração. Brasília: IPEA. 2011. Texto para Discussão IPEA
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. SCARPA, F. ; MARÇAL, E. F.. Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasil : fatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo. São Paulo: EESP-FGV. 2011. Texto para Discussão EESP - 293
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. MARÇAL, E. F.; RIBEIRO, P. F.. Levado pelos fundamentos? Estimando o desalinhamento cambial norte-americano a partir de técnicas de cointegração. Brasília: IPEA. 2011. Texto para Discussão IPEA
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. MARÇAL, E. F.; Valls Pereira, Pedro L.. Avaliando a existência de mudança estrutural na Estrutura a Termo de Juros Brasileira: Evidência a partir de modelos de cointegração com quebra estrutural. Rio de Janeiro: BNDES. 2011. Texto para Discussão BNDES - 18
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
7. HOLLAND, M. ; MARÇAL, E. F.. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: existe alguma relação afinal? evidências para o Brasil. EESP-FGV. 2010. texto para discussão - 254
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
8. MARÇAL, E. F. Estimando a taxa de câmbio real de equilíbrio para a economia brasileira. São Paulo-SP: FUNDAP. 2008. artigos publicados
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
9. MARÇAL, E. F. Qual é o Desalinhamento cambial brasileiro?. São Paulo: IEDI. 2007. artigos publicados
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
10. MARÇAL, E. F.; Pereira, E. A.. Análise dos determinantes da oferta no setor de turismo. Rio de Janeiro: UERJ. 2006. artigos publicados
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
11. MARÇAL, E. F.; ALMEIDA, Júlio Sérgio Gomes de. Exportação e Importação: Tendências Recentes. São Paulo: IEDI. 2005. artigos publicados
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
12. MARÇAL, E. F. Economia. Boston: McGraw-Hill. 2004. Tradução/Livro
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
13. MARÇAL, E. F. Comércio Exterior Brasileiro: Desempenho do 1o Semestre e Projeções. São Paulo. 1999. artigos publicados
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]

Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (3)
1. Eli Hadad Junior. Modelos de Projeção Cambial: É possível bater o passeio aleatório?. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2015.
  Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
2. André Wakamatsu. Delimitação de Mercado Usando Testes Baseados em Preços: Uma Análise Econométrica. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2011.
  Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
3. Alexandre Ripamonti. Avaliando Modelos de Valor Presente. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2011.
  Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Dissertação de mestrado (38)

Alberto Januário Gontijo Valério. Uma análise em tempo real dos dados do PIB brasileiro. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2018.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Raphael Castro da Costa Ferreira. Crescimento e comportamento multissetorial: uma abordagem global VAR para o Brasil. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2018.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
LUDMILLA OLIVEIRA AMBROSI SALES. TESTANDO A HIPÓTESE DE PASSEIO ALEATÓRIO NO MERCADO DE AÇÕES BRASILEIRO. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
SAMUEL GUIMARÃES FILHO. GOOGLE TRENDS PARA PREVISÃO DE VARIÁVEIS MACRO: USO NO BRASIL ATRAVÉS DO ALGORITMO AUTOMETRICS. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
gustavo dias torres. Modelos para projeção de inflação no Brasil com dados desagregados por regiões. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Gabriel Perlott Miguens. Investigação do comportamento do câmbio nominal brasileiro em relação aos fundamentos econômicos baseados na Regra de Taylor. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Bruno tebaldi. Modelling brazilian regional formal labor market using global var approach. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Rafael da Rocha Mendonça Bacciotti. Retropolação da taxa de desemprego da PNAD contínua através de modelos de componentes não observados. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2017.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Rodrigo Nishida. COMPARAÇÃO DE PREVISÕES PARA A PRODUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA CONSIDERANDO EFEITOS CALENDÁRIO E MODELOS AGREGADOS E DESAGREGADOS. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Anderson Moriya Silva. Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileira : uma análise a partir do algoritmo autometrics. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Laércio Fernandes Pereira Neto. Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Gabriel Santiago Gebrim. Mitigação dos choques nos termos de troca sobre o câmbio. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Fabiano Penna Zimmermann. Testando a superioridade preditiva do passeio aleatório em modelos de taxa de câmbio real efetiva. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Marisa Gomes da Costa. Fatores Determinantes do Risco Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2016.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
DOUGLAS MINORU KAGOHARA. AVALIANDO TÉCNICAS DE NOWCASTING: UMA APLICAÇÃO DO PIB BRASILEIRO. Dissertação (Mestrado em Mestrado Profissional em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2015.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Gustavo Lopes Ferreira Neves. Bolha no setor Imobiliário Residencial em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2014.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Bárbara Conte. MODELAGEM DO PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO UTILIZANDO MODELOS NÃO LINEARES. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - Fundação Getúlio Vargas, . 2013.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
HELDER ULISSES ANTONIAZZI. Formador de Mercado e seu Impacto nos Custos de Transação no Mercado de Ações Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2013.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Pablo Frisanco Oliveira. Alocação dinâmica ótima com momentos de ordem superior para a estratégia de carry trade. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Marcelo Ehara Yoshioka. Análise em tempo real de comportamento explosivo em preços no Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Sinzato, Arthur Yukio (2012-08-16). Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
José Silvério da Cunha Garcia Jr. A Mudança na Poupança era necessária ? Evidências a partir de Modelagem Econométrica. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Tomoharu Maeda Junior. Prevendo a taxa de juros no Brasil : uma abordagem combinada entre o modelo de correção de erros e o modelo de fatores. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Philip Alexander Semple. Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Thiago Carlomagno Carlos. Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados : um teste de poder preditivo por horizonte de tempo. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Bruno Rodrigues Domingues. Verificação de ciclos no mercado segurador brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2012.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Jose Roberto Neves. Assimetria de Informação e a política de dividendos: Um estudo no mercado brasileiro. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Eli Hadad Junior. Consumo no Brasil. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Alice Yang. Cointegração entre séries de preços no mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Hagi, Ronaldo Issao. Comparando a capacidade preditiva das projeções de mercado. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Carolina Ribeiro Veronesi Marinho. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Gabriel Magalhães Stoppini. A estrutura a termo da taxa de juros no Brasil : testando relações de codependência de ordem zero. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Christopher Davies Junior. A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Winston Seung Hyun Chun. Estrutura a termo de taxa de juros brasileira : investigando a presença de não linearidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - Fundação Getúlio Vargas, . 2011.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera. Avaliação do modelo de valor presente entre preços e dividendos para o mercado acionário brasileiro. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2010.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Nilton Tadeu Nascimento Flores. Ações fornecem hedge contra inflação inesperada no Brasil?. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2008.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Lucas de Lima Neto. Securitização de Ativos : iniciando a exploração da nova fronteira.. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2007.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Renato Ottoni. Spreads Bancário: Investigando seus determinantes. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2007.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (17)

Antonio Carlos Castro Louro. Pass-Through da taxa de câmbio para o IPCA. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2010.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Beatriz Baptista Fragman Moreira. A velocidade de circulação da moeda no Brasil. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2010.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Luis Lellis. A Sustentabilidade da Dívida Pública Brasileira. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2008.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Leando Ricca. Verificação das taxas de câmbio futuro como preditoras da taxa de câmbio á vista no vencimentos dos contratos para 30, 60 E 90 DIAS ? Brasil: 1994 - 2006. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 1994.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Iasmine Massignan Rinaldo. SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS NO BRASIL. (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 2007.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Felipe Zacchi Cítero. O modelo CAPM: Análise e teste utilizando uma carteira teórica brasileira (1986-2007). (Graduação em Economia) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, . 1986.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Leonardo Girela Zanfelicio. Mercado Financeiro: Análise do modelo de dividendos descontados.. (Graduação em Economia) - Faculdade de Ciências Econômicas Contábeis e Administrativas, . 2007.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Omar Abbara. Estimando o Pass-Through de Câmbio para Preços na Economia Brasileira. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas, . 2006.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Klaus Barufatti. Estudando o padrão sazonais das séries de comércio exterior brasileiro. (Graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Estadual de Campinas, . 2006.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
David Julio Stamarc. Paridade do Poder de Compra e o Efeito Balassa-Samuelson para o Brasil. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2005.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Naoghi Pereira Morimoto. Risco Brasil em um modelo Keynesiano. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2005.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
David Kanazawa Pinheiro de Moraes. Comparação de vários estimadores de volatilidade. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2005.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Christiane Mayume Hirakawa. Ciclos Políticos no transporte público: Uma análise do padrão de tarifas de ônibus nas capitais brasileiras. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2005.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Leandro Teixeira de Lima. As reformas institucionais do mercado brasileiro de elétrica. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2005.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Wagner Oliveira Monteiro. Extração de volatilidade, curva de impacto e previsão a partir de modelos GARCH univariados: Um estudo dos retornos do IBOVESPA. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2004.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Elisete Machado Rizzo. A Estrutura competitiva do mercado de veículos pesados no Brasil. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2004.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Edvaldo Marcelo Ávila. Fundos de Investimentos e a Marcação a Mercado: Um estudo sobre os efeitos da marcação a mercado na indústria de fundos de investimentos brasileira. (Graduação em Economia) - Centro Universitário Álvares Penteado, . 2004.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Iniciação científica (1)

André Gimenez. O Brasil e a periferia na era da globalização: Política Econômica e Desenvolvimento na era da globalização. (Graduando em economia) - instituto de economia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2008.
Orientador: Emerson Fernandes Marçal.
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (6)

2016-Atual. Financas e Macroeconometria
Descrição: O projeto visa analisar problemas de Finanças e Macroeconometria utilizando técnicas de séries de tempo para previsão de séries e teste de hipóteses de teoria relevantes.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (1) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (2) . Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador.
Membro: Emerson Fernandes Marcal.
2016-Atual. Previsibilidade de Series Economicas
Descrição: Previsão de séries econômicas é algo importante seja tanto para atores atuando no setor privado quanto no púlbico. Existe uma grande evolução na elaboração de modelos e na avaliação do capacidade preditiva dos mesmos. O projeto visa avaliar o desempenho de diversas abordagens de previsão utilizando base de dados agregadas e desagregadas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (2) / Doutorado: (1) . Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador.
Membro: Emerson Fernandes Marcal.
2014-Atual. Descoberta de precos em carteiras de arbitragem de alta dimensao
Descrição: O objetivo deste projeto de pesquisa é desenvolver uma metodologia para a análise de descoberta de preços em carteiras de arbitragem com ativos negociados em diferentes mercados e/ou plataformas de negociação. A medida usual de participação informacional é problemática porque, na presença de correlação contemporânea entre os mercados, depende fortemente da ordem atribuída a cada preço no sistema. Para permanecer agnóstico sobe que ativo lidera o processo de descoberta dos preços, poder-se-ia em princípio calcular uma média ponderada das participações informacionais obtidas a partir de cada ordem de preços. Entretanto, isso é extremamente inconveniente uma vez que há n! permutações possíveis em um sistema de n preços, implicando uma média entre milhares de permutações em um sistema com 5 ou mais variáveis. Estamos desenvolvendo uma metodologia própria para a análise de descoberta de preços que não impõe qualquer restrição a priori sobre que ativo ou mercado revela maior conteúdo informacional sobre choques no preço fundamental. Deste modo, a metodologia resulta em uma medida única de participação informacional que independe da ordem em que os preços aparecem no sistema. Este projeto objetiva aplicar esses novos métodos a diferentes situações de arbitragem de modo a recolher o máximo de informação possível sobre os fatores latentes comuns. Por exemplo, prêmio de controle a parte, ambas ações ordinárias e preferenciais fornecem informação sobre o valor fundamental da firma dado pelo valor presente dos fluxos esperados de caixa, enquanto que a paridade coberta das taxas de juros conecta os câmbios pronto e futuro ao diferencial de juros. Adicionalmente, este projeto visa ainda extender a metodologia para os casos de uma matriz de covariância estocástica e de dados irregularmente espaçados no tempo. Os métodos existentes assumem que a matriz de covariância dos erros é constante no tempo e que os preços são observados em intervalos fixos de tempo. A vantagem de usar dados negociação por negociação é que a duração de transação contem informação relevante sobre a rapidez de reação dos preços de cada ativo que integra a carteira de arbitragem às notícias e, portanto, sobre o processo de descoberta de preços.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (3) Doutorado: (2) . Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Pedro Luiz Valls Pereira - Coordenador / Luiz Koodi Hotta - Integrante / Marcelo fernandes - Integrante / Flávio Ziegelmann - Integrante / João Mergulhão - Integrante / marcelo c. medeiros - Integrante / Pedro Saffi - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Outra.
Membro: Emerson Fernandes Marcal.
2011-2013. Metodologias para calculo de desalinhamento cambial
Descrição: O projeto visa comparar diferentes metodologias para cálculo de desalinhamento cambial para uma amostra grande de países utilizando abordagens e técnicas econométricas diferentes.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador / Vera Thorstensen - Integrante / Priscila Fernandes Ribeiro - Integrante.
Membro: Emerson Fernandes Marcal.
2007-2015. Eficiencia de Mercado: Teoria, testes e aplicacoes
Descrição: Avaliar em que medida as características das séries financeiras são compatíveis com a noção de mercados informacionalmente eficientes. Em particular estudar-se-á em que medida modelos lineares e não lineares explicam o padrão de algumas séries financeiras. Outra linha de investigação consiste em avaliar em que medida existe fundamentos que explicam o comportamento das séries financeiras num prazo mais longo. Uma terceira linha diz respeito a transmissão de choques e informações nos diversos mercados financeiros com particular atenção aos dados brasileiros. Neste caso estudam-se eventos de contágio de crises financeiras e herding e como estes estão ligados a eventos macroeconômicos. Os seguintes tópicos são objeto do projeto: estudo da estrutura a termos das taxas de juros; modelos de dividendos descontados para ações, determinantes da taxa de câmbio, contágio e herding.. Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (3) . Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Coordenador / Omar Abbara - Integrante / Edward B. B. Rivera y Rivera - Integrante / joão vitor de matos - Integrante / gustavo neves - Integrante. Número de produções C, T A: 9 / Número de orientações: 5
Membro: Emerson Fernandes Marcal.
2006-2008. O Brasil e a periferia na era da globalizacao: inconversibilidade monetaria, atraso produtivo, regimes de politicas economicas e desenvolvimento
Descrição: Este projeto pretende investigar as implicações do contexto econômico contemporâneo para a definição de políticas macroeconômicas e de desenvolvimento, particularmente sob as condições vigentes na economia brasileira, que serão objeto de comparação com aquelas de outros países periféricos, latino-americanos e asiáticos. Motiva esse esforço a constatação de que, no cenário pós-Bretton Woods - marcado pelo predomínio dos regimes de câmbio flexível nas principais economias, pela desregulamentação financeira e pela mobilidade do capital - aprofundam-se assimetrias importantes entre os próprios países periféricos. Crescimento baixo e instável caracteriza, de forma praticamente geral, a performance latino-americana e brasileira, enquanto que, na chamada Ásia dinâmica, o crescimento é suficientemente acelerado para promover a tão almejada convergência rumo a níveis de renda per capita característicos dos países centrais; os quatro primeiros NICs asiáticos incorporam-se ao mundo desenvolvido (onde, de resto, persiste a assimetria entre o vigor da economia norte-americana e a morosidade européia e japonesa) e a China agiganta-se, contribuindo para determinar, na região, um ritmo de crescimento muito superior ao observado no resto da periferia. O projeto parte das hipóteses de que (a) As economias periféricas têm como características históricas centrais o atraso produtivo (aferido por centralização do capital e escalas relativamente baixas, bem como pela incapacidade de geração de progresso técnico) e a inconversibilidade monetária (entendida como a ausência de curso internacional das moedas por elas emitidas). (b) Cabe às políticas macroeconômicas e de desenvolvimento um papel fundamental para contornar as restrições derivadas da inconversibilidade monetária e promover a constituição de um parque produtivo que permita uma inserção externa robusta e dê suporte a um processo sustentado de crescimento.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (0) / Especialização: (0) / Mestrado acadêmico: (0) / Mestrado profissional: (0) / Doutorado: (0) . Integrantes: Emerson Fernandes Marçal - Integrante / Ricardo de Medeiros Carneiro - Coordenador / Antonio Carlos Macedo e Silva - Integrante / Daniela Magalhães Prates - Integrante / Francisco Luiz Cazeiro Lopreato - Integrante / Maryse Farhi - Integrante. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Auxílio financeiro. Número de produções C, T A: 1 / Número de orientações: 2
Membro: Emerson Fernandes Marcal.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (3)

Prêmio ANBIMA de Renda FIxa, ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.. 2012.
Membro: Emerson Fernandes Marçal.
Participação no Livro 'Taxa de Câmbio no Brasil" premiado com "Prêmio Cultura Econômica-2011", Jornal do Comércio - RS.. 2011.
Membro: Emerson Fernandes Marçal.
Melhor artigo da Revista Brasileira de Finanças, Sociedade Brasileira de Finanças.. 2009.
Membro: Emerson Fernandes Marçal.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (26)

19th Oxmetrics Conference. The aftermath of 2008 turmoil on Brazilian economy: Tsunami or ?Marolinha??. 2017. (Congresso).
Encontro da Sociedade brasileira de Econometria. Addressing econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates: searching for a comprehensive approach.. 2017. (Congresso).
16th OxMetrics User Conference. Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates. 2016. (Congresso).
17th Oxmetrics User Conference. Macroeconomic Indicators Explain and Predict Default? A Study using Brazilian Data?. 2016. (Congresso).
1st International Association for Applied Econometrics Annual Conference. Addressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimates. 2015. (Congresso).
14o. Encontro dos usuários de Oxmetrics. Assessing Interdependence Among Countries? Fundamentals and Its Implications for Exchange Rate Misalignment Estimates: An Empirical Exercise Based on GVAR. 2014. (Congresso).
42 Encontro Nacional de Economia. DOES MIXED FREQUENCY VECTOR ERROR CORRECTION MODEL ADD RELEVANT INFORMATION TO EXCHANGE MISALIGNMENT CALCULUS? EVIDENCE FOR UNITED STATES. 2014. (Congresso).
Encontro Brasileiro de Finanças. IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro. 2013. (Congresso).
European Meeting of Econometric Society - 2013. FORECASTING BRAZILIAN INFLATION BY ITS AGGREGATE AND DISAGGREGATED DATA: A TEST OF PREDICTIVE POWER BY FORECAST HORIZON. 2013. (Congresso).
XL Encontro Nacional de Economia. A estrutura a termo da taxa de juros e a oferta de títulos públicos. 2012. (Congresso).
XXXII Encontro Brasileiro de Econometria. Consumption tilting, Habit Persistence and Utility gains from government Consumption: Are they a new hope for current account approach?. 2010. (Congresso).
XXXVIII Encontro Nacional de Economia. Taxa de câmbio, rentabilidade e quantum exportado: evidências para o Brasil. 2010. (Congresso).
VII Encontro Brasileiro de Finanças. Testing the long-run implications of the expectation hypothesis using cointegration techniques with structural change. 2007. (Congresso).
XII Escola de Séries Temporais em Economia. Estimativa do pass-through do câmbio para os preços no Brasil: período de 1980 - 2005. 2007. (Congresso).
XII Escola de Séries Temporais em Economia. Testando a Existência de Quebra Estrutural na Estrutura a Termo das Taxas de. 2007. (Congresso).
XII Escola de Séries Temporais em Economia. EVALUATION OF CONTAGION OR INTERDEPENDENCE IN THE FINANCIAL CRISES OF ASIA AND LATIN AMERICA, CONSIDERING THE MACROECONOMIC FUNDAMENTALS. 2007. (Congresso).
Latin America Meeting of Econometric Society.Evaluation of Contagion using macroeconomic fundamentals. 2006. (Encontro).
VI Conferência Internacional de Finanzas 2006. Testando a Hipótese de Expectativas: Evidência dos dados Brasileiro. 2006. (Congresso).
VI Encontro Brasileiro de Finanças. Avaliação de contágio ou interdependência nas crises financeiras da Ásia e América Latina, considerando os fundamentos macroeconômicos. 2006. (Congresso).
X Encontro Brasileiro de Finanças. Testando a Hipótese de Contágio a partir de Modelos Multivariados de Volatilidade.. 2005. (Congresso).
XI Escola de Séries Temporais e Econometria. Há realmente uma tendência à deteoração dos termos de troca: evidência para economia brasileira. 2005. (Congresso).
XXVI Encontro Nacional de Econometria. Sociedade Brasileira de Econometria. 2005. (Congresso).
XXXIII Encontro Nacional de Economia. Saldos Comerciais e Taxa de Câmbio Real: Uma nova análise do caso Brasileiro. 2005. (Congresso).
XXVIII Encontro Nacional de Economia. Paridade do Poder de Compra - Testando Dados Brasileiros. 2000. (Congresso).
XXVI Encontro Nacional da ANPEC. 1998. (Congresso).
XXIV Encontro Nacional da ANPEC. 1996. (Congresso).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (1)

Marcal, Emerson Fernandes. XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Congresso).. . 0.

Data de processamento: 26/05/2018 22:52:24

Relatório gerado por scriptLattes V8.13. Os resultados estão sujeitos a falhas devido a inconsistências no preenchimento dos CVs Lattes. E-mail de contato: afcastro@usp.br