egressos-economia

Marcos Eugenio da Silva

Possui graduação em curso de economia pela Universidade de São Paulo (1977), mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo (1982), doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo (1988) e pós-doutorado na Universidade da Califórnia Berkeley (1989-90). Atualmente é professor assistente doutor da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Mercados de Derivativos, atuando principalmente nos seguintes temas: métodos numéricos para precificação e risco de derivativos, geração de números quase-aleatórios de Sobol, simulação de Monte Carlo e Quase-Monte Carlos. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/3328814682909131 (06/02/2018)

Rótulo/Grupo: Doutorado

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia Administração e Contabilidade. av. prof. luciano gualberto 908 cidade universitária 05508900 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (011) 30916067 Fax: (011) 30916067 URL da Homepage: http://www.econ.fea.usp.br/medsilva/

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Área: Economia

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (17)
1. ASTORINO, EDUARDO ; CHAGUE, FERNANDO ; GIOVANNETTI, BRUNO CARA ; SILVA, MARCOS EUGÊNIO DA. Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO). v. 71, p. 3-28, issn: 0034-7140, 2017.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. SILVA, M. E. Probabilidades de Mudanças na Meta de Taxa de Juros do COPOM Implícitas no DI-Futuro. Informações FIPE. v. 1, p. 9-14, issn: 1678-6335, 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. LAES, M. A. ; SILVA, M. E.. Performance of mutual equity funds in Brazil - A bootstrap analysis. Economia (Brasília). v. 15, p. 294-306, issn: 1517-7580, 2014.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. SILVA, M. E.; BARBE, T.. Quasi-Monte Carlo in Finance: Extending for Problems of High Effective Dimension. Revista de Economia Aplicada. v. 9, n. 4, p. 577-594, issn: 1413-8050, 2005.
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5. SILVA, M. E.; MARTINS, G.. A Real Option Model with Uncertain, Sequential Investment and with Time to Build. Revista Brasileira de Finanças. v. 3, n. 3, p. 141-172, issn: 1679-0731, 2005.
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6. Guimarães, Bernardo; Da Silva, Marcos E.. A Possibilidade de Saltos no Câmbio Implícita nos Prêmios das Opções. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 53, n. 3, p. 397-428, issn: 0034-7140, 2002.
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7. SILVA, M. E. Simulação de Quase Monte Carlo: Quebrando a Maldição da Dimensionalidade. Resenha BM&F. 2002.
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8. AURELIO, M. M. ; SILVA, M. E.. Crise Cambial e Intervenções em Mercados de Derivativos de Câmbio. Economia Aplicada (Impresso). v. 3, n. 4, p. 519-536, issn: 1413-8050, 1999.
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9. SILVA, M. E. Precificação de Opções Sobre O Futuro do Di Com O Modelo Black, Derman e Toy. Resenha BM&F. v. 115, 1997.
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10. SILVA, M. E. Precificação de Opções e Futuros de Taxas de Juros No Brasil. Resenha BM&F. v. 118, p. 21-35, 1997.
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11. SILVA, M. E. Uma Alternativa Para Precificar Opções Sobre Idi. Resenha BM&F. v. 119, p. 33-36, 1997.
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12. SILVA, M. E.; RABBAT, M.. Valor Em Risco e Margem de Garantia de Portfólios de Derivativos. Resenha BM&F. v. 109, p. 53-58, 1996.
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13. SILVA, M. E. Desenvolvimentos Recentes em Macroeconomia. Nova Economia (UFMG. Impresso). v. 6, p. 197-206, issn: 0103-6351, 1996.
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14. CRUZ, H. N. ; SILVA, M. E.. A Situação do Setor de Bens de Capital e suas Perspectivas. Estudos Econômicos (USP. Impresso). v. 21, p. 319-350, issn: 0101-4161, 1991.
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15. SILVA, M. E. O Conceito de Moeda Em Keynes e A Circulacao Financeira.. REVISTA ESTUDOS ECONOMICOS. v. 17, n. 3, p. 0-0, 1988.
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16. SILVA, M. E.; MOREIRA-FILHO, C. A.. Bioteconologia: Avaliação dos Impactos Econômicos. Revista Brasileira de Tecnologia. v. 19(2), 1988.
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17. SILVA, M. E.; FILARDO, M. L. R. ; BRAGA, C. A. P. ; AZZONI, C. R.. Aspectos do Financiamento do Setor Siderurgico No Brasil.. PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO. v. 15(3), p. 0-0, 1985.
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Livros publicados/organizados ou edições (3)
1. SANTOS, Jose Carlos de Souza; SILVA, Marcos Eugenio. Derivativos e Renda Fixa - Teoria e Aplicações ao Mercado Brasileiro. 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015. v. 1, p. 360.
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2. SILVA, M. E. Teoria Geral: Uma Interpretação Pós-Keynesiana. 1a. ed. São Paulo: FIPE/FAPESP, 1991. v. Único, p. 115.
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3. SILVA, M. E. Inovacao Tecnologica: Um Estudo de Caso. Inovacao Tecnologica: Um Estudo de Caso.. , 1983. .
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Capítulos de livros publicados (2)
1. CRUZ, H. N. ; SILVA, M. E.. Industry And Technology. The Brazilian Economy: Structure and Performance in Recent Decades. 1ed.Miami - EUA. Em: . : North-South Center Press. 1997.v. 1, .
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2. MOREIRA-FILHO, C. A. ; SILVA, M. E. ; DIAS, G. L. S. ; XAVIER, A.. Structural Adjustment And Biotechnology Demand In South American Agriculture: The Case Of Brazil. The Impact of Plant Molecular Biology. 1ed.Boston. Em: . : Birkhauser. 1995.v. 1, .
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Textos em jornais de notícias/revistas (2)
1. SILVA, M. E. Probabilidades de Mudança na Meta de Taxas de Juros do Copom Implícitas no DI-Futuro. Informações FIPE, São Paulo, 01 jun. 2016.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. TAKARABE, E. W. ; SILVA, M. E.. Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de índice de taxas de juros (IDI). Resenha da Bolsa, São Paulo, p. 28-39, 26 ago. 2015.
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Trabalhos completos publicados em anais de congressos (9)
1. Eduardo Astorino ; CHAGUE, F. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; SILVA, M. E.. A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil. Em: 15o Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2015.
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2. SILVA, M. E. An Improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. Em: 13o. Encontro Brasileiro de Finanças, 2013.
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3. SILVA, M. E.; MARTINS, G.. Um Modelo de Opções Reais, com Investimento Incerto, Seqüencial e com Tempo de Construção. Em: 4o. Encontro Brasileiro de Finanças, 2004.
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4. SILVA, M. E.; BARBE, T.. Quasi Monte Carlo in Finance: Extending for High Dimensional Problems. Em: 3o. Encontro Brasileiro de Finanças, 2003.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. SILVA, M. E.; OLIVEIRA, G. A.. Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções. Em: XXII Encontro Brasileiro de Econometria, 2000.
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6. SILVA, M. E.; GUIMARAES, B. V.. Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos. Em: XXI Encontro Brasileiro de Econometria - SBE, 1999.
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7. SILVA, M. E.; STERN, J. M.. Efficient Portfolios at São Paulo Stock Exchange. Em: XVII Encontro Brasileiro de Econometria, v. II, p. 995-1013, 1995.
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8. PONTA, A. ; SILVA, M. E.. Ciclos Econômicos do Emprego e Produto. Em: XVI Encontro Brasileiro de Econometria, v. Único, p. 945-961, 1994.
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9. SILVA, M. E.; SANTOS, J. C. S.. Comportamento dos Preços Competitivos. Em: XXII Encontro Nacional de Economia, v. I, p. 262-276, 1994.
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (2)
1. SILVA, M. E. Volatility Index and Risk Premium. 2015. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
2. TAKARABE, E. W. ; SILVA, M. E.. Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de índice de taxas de juros (IDI). 2014. Apresentação de Trabalho/Seminário
Demais tipos de produção bibliográfica (0)

Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)
1. Guilherme Castro Siqueira Nasser. Estratégia ótima de especulação de opções no mercado de taxa de câmbio dólar/real. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. Início: 2015.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (2)
1. Thierry Barbe. Um Novo Algoritmo para Aplicações das Seqüências de Sobol à Precificação de Derivativos Financeiros. Tese (Doutorado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, . 2005.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
2. Marco Aurélio Bedê. A Indústria Automobilística No Brasil Nos Anos 90: Proteção Efetiva, Reestruturação e Política Industrial. Tese (Doutorado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1996.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
Dissertação de mestrado (12)
1. Tarik Laiter Migliorini. Modelos de arbitragem estatística: um estudo empírico no mercado brasileiro de ações. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, . 2013.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
2. Marco Antonio Laes. Análise da performance dos fundos de investimentos em ações no Brasil. Dissertação (Mestrado em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, . 2010.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
3. Guilherme Batistella Martins. Um Modelo de Opções Reais com Estratégias de Entrada e Saída e com Investimento Incerto, Seqüencial e com Tempo de Construção. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2003.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
4. Thierry Barbe. Aplicações de Quase Monte-Carlo no Mercado de Derivativos Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2001.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
5. Bernardo de Vasconcellos Guimarâes. A Possibilidade de Saltos Discretos no Câmbio Implícita nos Prêmios das Opções (Jan/97 a Jan/99). Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2000.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
6. Gustavo Aleixo de Oliveira. Informação Implícita em Prêmios de Opções. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 2000.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
7. Marcela Meirelles Aurélio. Crise de Balanço de Pagamentos: Teoria e Políticas de Defesa do Regime Cambial. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1999.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
8. Luiz Alvares Rezende de Souza. Valor em Risco em Épocas de Crise. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1999.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
9. Luiz Felipe Taunay Ferreira. Metodologia Risco-Neutra e Modelos de Taxas de Juros. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1996.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
10. Raul da Mota Silveira Neto. Rigidez de Preços e Não-Neutralidade da Moeda: O Enfoque dos Novos Keynesianos. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1995.
  Orientadores: Jose Paulo Zeetano Chahad, Jose Paulo Zeetano Chahad, Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
11. Tatiane Almeida de Menezes. Revendo O Dilema Inflação-Produto: Um Teste da Teoria Novo Keynesiana. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1994.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
12. Carla Tito Fernandes. Crescimento Econômico Unissetorial: Abordagens Determinista e Estocástica. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade de São Paulo, . 1994.
  Orientadores: Jose Paulo Zeetano Chahad, Jose Paulo Zeetano Chahad, Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (25)
1. Pedro Henrique Fidelis. Estrutura a Termo da Taxa de Juros: Arbitragem no Modelo ANBIMA. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2015.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
2. Erick Wakamoto Takarabe. Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de taxas de juros. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
3. JOÃO VITOR RIBEIRO DO VALLE BEZERRA. ANÁLISE DA RENTABILIDADE DE DIFERENTES CLASSES DE ATIVOS NO MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
4. Antoniel Ferreira Avelino Filho. Um modelo de fatores macroeconômicos para o setor financeiro da bolsa brasileira. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
5. Caio Henrique Gonçalves. A crise de dívida pública da zona do euro. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
6. Daniel Veiga de Carvalho. Estudo comparativo entre mercado imobiliário brasileiro atual e mercado imobiliário americano antes da crise de 2008. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2008.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
7. Gustavo Mayer Gukovas. A atitude dos gestores de fundos de investimento no Brasil em períodos de crise.. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
8. Lucas Yudji Otsuka. Modelos paramétricos de estimação da estrutura a termo de taxa de juros aplicados ao Brasil. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
9. Rogério Dutra de Moura Estevão. Alocação de ativos no mercado brasileiro. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
10. Pedro D'Arco Silveira Martins. Avaliação da performance dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2013.. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2002.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
11. Luiz Soares de Rapyo Neto. A Estrutura a Termo da Taxa de Juros no Brasil: Revisão de Literatura e Apresentação do Modelo Nelson-Siegel Dinâmico e Livre de Arbitragem. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2013.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
12. Túlio Baldassin Camargo e Souza. COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE MODELOS DE VAR. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2013.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
13. Diego Fernandes Pinheiro. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UMA CRÍTICA À HIPÓTESE DA EFICIÊNCIA DE MERCADOS. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2013.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
14. Bruna Sayuri Kamura da Silva. DERIVATIVOS E A EFETIVIDADE DE HEDGE DO BB. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2013.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
15. Maurice Augustine Prendergast. Desenvolvimento do Mercado de Câmbio Doméstico e a Inversão da Curva de Cupom Cambial ao Longo da Crise de 2002. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2002.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
16. Victor Hugo Pafume. Curva de Juros para Notas do Tesouro Nacional Indexadas a IGP-M, NTN. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2005.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
17. Sérgio André Castelani. Mercado Financeiro e Desenvolvimento Econômico: Uma Abordagem Pós-Keynesiana. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2005.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
18. Fernando Roberto de Lima Posch. Desenvolvimento do Mercado de Câmbio Doméstico e a Inversão da Curva de Cupom Cambial ao Longo de 2002. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2002.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
19. Bruno Agrélio Ribeiro. Análise de Estilo Baseada nos Retornos: Uma Alternativa Econômica e Eficiente para Gerenciar Risco e Avaliar Desempenho de Fundos de Investimento. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2004.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
20. Othon Auriema Vela. O Efeito das ADRs sobre a Liqüidez da BOVESPA. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2004.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
21. Rogério Lopes da Silva. Análise Crítica ao Modelo de Cálculo de Margem para Opções sobre Disponível de Dólar da BMF. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2003.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
22. Sabrina Orsi Kitatani. O VaR (Value at Risk) em Situações Extremas. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2003.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
23. Vinicius Rocha Langoni. Perspectivas do Mercado de Capitais Brasileiro, com Ênfase no Mercado Acionário. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2002.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
24. Marco Antonio Souza Cauduro. Arbitragens Utilizando Instrumentos Derivativos. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2001.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
25. Daniel Monte. Árvores Trinomiais e Convergência para o Black-Scholes. (Graduação em curso de economia) - Universidade de São Paulo, . 2000.
  Orientadores: Marcos Eugenio da Silva, Marcos Eugenio da Silva.
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (0)

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (1)
1. Melhor artigo da Revista Brasileira de Finanças - RBFin em 2005, Bolsa de Mercadorias Futuros - BMF.. 2005.
  Membro: Marcos Eugenio da Silva.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (2)

First Workshop in Quantitative Finance.Impacto das reuniões do COPOM no preço de opções de índice de taxas de juros (IDI). 2014. (Seminário).
13o. Encontro Brasileiro de Finanças.An Improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences. 2013. (Encontro).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (0)

Data de processamento: 26/05/2018 22:52:25

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