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Fernando Daniel Chague

Possui graduação em economia pela Universidade de São Paulo (2003), mestrado em economia pela Fundação Getúlio Vargas - SP (2007), e doutorado em economia, com especialização em econometria financeira, pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill - EUA (2012). As suas áreas de interesse incluem apreçamento de ativos e finanças empírica. Atualmente é professor da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/5522882001123290 (19/12/2017)

Rótulo/Grupo: Doutorado

Bolsa CNPq:

Período de análise:

Endereço: Fundação Getúlio Vargas, FGV São Paulo, Escola de Economia de São Paulo. Rua Itapeva 474 Bela Vista 01332000 - São Paulo, SP - Brasil Telefone: (11) 37993582 URL da Homepage: https://sites.google.com/site/fchague/

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas

Área: Economia

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (5)
1. CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; DE GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS. v. 123, p. 646-670, issn: 0304-405X, 2017.
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2. VIEIRA, FAUSTO ; FERNANDES, MARCELO ; CHAGUE, FERNANDO. Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables. INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING. v. 33, p. 121-131, issn: 0169-2070, 2017.
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3. Eduardo Astorino ; CHAGUE, F. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; SILVA, M. E.. Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO). v. 71, p. 3-28, issn: 0034-7140, 2017.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. CHAGUE, Fernando; BUENO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; MANOEL, P. M. B. F.. Central Bank Communication Affects the Term-Structure of Interest Rates. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 69, p. 147-162, issn: 0034-7140, 2015.
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5. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: Informed but restricted. Journal of International Money and Finance. v. 47, p. 56-70, issn: 0261-5606, 2014.
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Livros publicados/organizados ou edições (0)
Capítulos de livros publicados (1)
1. CHAGUE, F. ; BUENO, Rodrigo de Losso S. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; FILGUEIRAS, F. S. C. M.. Modelagem Econômico-Financeira: conceitos, equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Em: Sennes, Ricardo; Lohbauer, Rosane; Santos, Rodrigo M. M.; Kohlmann, Gabriel B.; Barata, Rodrigo S.. (Org.). Novos Rumos para a Infraestrutura: eficiência, inovação e desenvolvimento.. 1ed.São Paulo. : Lex-Produtos Jurídicos. 2014.v. 1, p. 223-257.
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Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (25)
1. CHAGUE, FERNANDO; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Uncovering skilled short-sellers. Em: XI Luso-Brazilian Finance Meeting 2017 (Lubrafin), 2017.
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2. CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, B. C.. The Short-selling Skill of Institutions and Individuals. Em: FMA Annual Meeting, v. 2017, 2017.
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3. CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, BRUNO. The Short-selling skill of institutions and individuals. Em: 39º Encontro Brasileiro de Econometria, 2017.
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4. CHAGUE, FERNANDO; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, Bruno C.. The Price Tag Illusion. Em: 39º Encontro Brasileiro de Econometria, 2017.
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5. CHAGUE, FERNANDO; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, BRUNO. Uncovering Skilled Short-sellers. Em: XVII Encontro Brasileiro de Finanças, 2017.
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6. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; GIOVANNETTI, BRUNO ; De Genaro, Alan. Why different short-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis. Em: Midwest Finance Association, 2016.
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7. CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; GENARO, A. ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: Annals of X Luso-Brazilian Finance Meeting, 2016.
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8. VIEIRA, FAUSTO ; CHAGUE, Fernando ; FERNANDES, M.. A Dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking indicators for the yield curve in the us. Em: Vietnam Internacional conference in Finance, 2016.
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9. VIEIRA, FAUSTO ; CHAGUE, Fernando ; FERNANDES, M.. A Dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking indicators for the yield curve in the us. Em: Anais do 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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10. VIEIRA, FAUSTO ; CHAGUE, Fernando ; FERNANDES, M.. Forecasting the Brazilian Yield curve using forward-looking variables. Em: 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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11. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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12. CAVALCANTE FILHO, E. ; GIOVANNETTI, B. C. ; CHAGUE, Fernando ; BUENO, Rodrigo. Risk premia estimation in Brazil: wait until 2041. Em: 38º Encontro Brasileiro de Econometria, 2016.
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13. ASTORINO, E. ; CHAGUE, Fernando ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; SILVA, M. E.. A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil. Em: 15o Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças, 2015.
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14. CHAGUE, Fernando. Conditional Betas and Investor Uncertainty. Em: 36° Econcontro Brasileiro de Econometria, 2014.
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15. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; FAZIO, D. M. ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short Selling and Inside Information. Em: 22st European Financial Management Association, 2014.
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16. CHAGUE, Fernando; GENARO, A. ; DE-LOSSO, RODRIGO ; FAZIO, D. M. ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-Selling and Inside Information. Em: European Financial Management Association, 2014.
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17. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-Selling and Inside Information. Em: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2013.
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18. CHAGUE, Fernando. Conditional Betas and Investor Uncertainty. Em: VII Encontro Luso-Brasileiro de Finanças, 2013.
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19. CHAGUE, Fernando; GIOVANNETTI, B. C. ; BUENO, Rodrigo ; FAZIO, D. M.. Short-selling, information processing and anticipation of news events. Em: XXXV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2013.
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20. CHAGUE, FERNANDO ; DE-LOSSO, RODRIGO ; De Genaro, Alan ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: informed but restricted. Em: Encontro da Sociedade Brasileira de Econometria, 2013.
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21. CHAGUE, Fernando; BUENO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; MANOEL, P. M. B. F.. Central bank communication affects the term-structure of interest rates. Em: Central bank communication affects the term-structure of interest rates, 2013.
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22. CHAGUE, Fernando; BUENO, Rodrigo. The CAPM and Fama-French Models in Brazil: a Comparative Study. Em: Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES), 2008.
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23. CHAGUE, Fernando; BUENO, Rodrigo. The CAPM and Fama-French Models in Brazil: a Comparative Study. Em: Encontro Brasileiro de Finanças, 2008.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
24. CHAGUE, Fernando; BUENO, Rodrigo. The CAPM and Fama-French Models in Brazil: a Comparative Study. Em: Annual Conference European Financial Management Association (EFMA), 2008.
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25. BUENO, Rodrigo ; CHAGUE, Fernando. CAPM e modelo 3 fatores. Em: XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos (0)
Resumos publicados em anais de congressos (0)
Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (5)
1. CHAGUE, Fernando. Uncovering Skilled Short-sellers. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário
2. CHAGUE, Fernando. The Short-selling skill of institutions and individuals. 2017. Apresentação de Trabalho/Seminário
3. CHAGUE, Fernando. Short Selling and Inside Information. 2013. Apresentação de Trabalho/Seminário
4. CHAGUE, Fernando. Conditional Betas under Investor Uncertainty. 2012. Apresentação de Trabalho/Seminário
5. CHAGUE, Fernando. Conditional Betas: Asymmetric Responses to Good and Bad News. 2011. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (4)
1. CHAGUE, F. ; BUENO, Rodrigo de Losso S. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara. Uncovering Skilled Short-sellers. 2017. Artigo em Progresso
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2. CHAGUE, Fernando. Modelos de Volatilidade. 2015. Curso de curta duração ministrado/Outra
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3. CHAGUE, Fernando. Modelos de Volatilidade. 2014. Curso de curta duração ministrado/Outra
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4. CHAGUE, FERNANDO. Modelos de Volatilidade. 2013. Curso de curta duração ministrado/Outra
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Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (0)
Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (0)

Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (2)
1. Fausto Vieira. Projetando a estrutura a termo da taxa de juros com dados de alta frequência. Tese (Doutorado em Economia de Empresas) - Fundação Getulio Vargas. (Coorientador)., . Início: 2015.
  Supervisor: Fernando Daniel Chague.
2. Sidney Campos Marques. Estudo das causas da volatilidade idiossincrática no Mercado Brasileiro. Monografia (Aperfeiçoamento/Especialização em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. Início: 2016.
  Orientador: Fernando Daniel Chague.
Dissertação de mestrado (0)
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (0)
Dissertação de mestrado (2)
1. Leonardo Viana de Almeida. Short-selling Recall Option Pricing: Empirical and Theoretical Approach. Dissertação (Mestrado em Teoria Econômica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, . 2016.
  Orientador: Fernando Daniel Chague.
2. Pedro Castanheira Schneider. Investidores informados especialistas e estrategistas em venda a descoberto: presença, desempenho e previsibilidade de retornos. Dissertação (Mestrado em Teoria Econômica) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, . 2015.
  Orientador: Fernando Daniel Chague.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (8)

Daniel Rocha Ruiz. The Market Microstructure of São Paulo Stock Exchange: Price Discovery and Signaling in Preopening Orders. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Sidney Campos Marques. Estudo da Volatilidade Idiossincrática no Mercado Brasileiro. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2017.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Manuel Soares Duarte de Oliveira. Mensuracão de risco de liquidez em fundos de investimento mútuos por análise do passivo. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Fernando Nobreza Perez. A estratégia de momentum aplicada ao mercado Financeiro Brasileiro. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Guilherme Vergara Marçal de Freitas. Um falcão numa revoada de pombos: o ?efeito Levy? e as expectativas de inflação. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2016.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Erickson Evandro dos Reis. O Efeito dos Jogos do Brasil no Mercado de Ações. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Lucas Enrique Gallo Vergara. Fator Tendência: Um Estudo Empírico da Nova Anomalia de Mercado Aplicado à Bolsa de Valores Brasileira. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Manoela Ribas Mitchell. A Teoria da Estrutura de Capital: Evidência Empírica. (Graduação em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP. 2014.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Iniciação científica (1)

Guilherme Lucas Correia de Oliveira. Mercado de ações brasileiro: uma análise das classes de ações preferenciais. (Graduando em Economia) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - USP, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. 2015.
Orientador: Fernando Daniel Chague.
Orientações de outra natureza (0)

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (1)

2013-Atual. NEFIN - Nucleo de Pesquisa em Economia Financeira
Descrição: O NEFIN - Núcleo de Pesquisa em Economia Financeira é formado por professores do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Seu principal objetivo é participar da discussão e pesquisa de Economia Financeira no Brasil, contribuindo com a literatura acadêmica da área. Seus temas de pesquisa incluem as áreas de Precificação de Ativos, Mercados de Derivativos, Alocação de Carteiras e Finanças Corporativas.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico: (5) Doutorado: (2) . Integrantes: Fernando Daniel Chague - Integrante / Rodrigo De Losso da Silveira Bueno - Integrante / Alan De Genaro - Integrante / Bruno Cara Giovannetti - Integrante / Marcos Eugênio da Silva - Integrante / Eduardo Luzio - Integrante / José Carlos de Souza Santos - Coordenador.
Membro: Fernando Daniel Chague.

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (3)

George Lurcy Fellowship, University of North Carolina at Chapel Hill.. 2010.
Membro: Fernando Daniel Chague.
Kampf Award, University of North Carolina at Chapel Hill.. 2010.
Membro: Fernando Daniel Chague.
Melhor Aluno do Curso de Economia, ADIFEA.. 2003.
Membro: Fernando Daniel Chague.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (10)

Third International Workshop in Financial Econometrics.Uncovering Skilled Short-sellers. 2017. (Outra).
XVII Econtro Brasileiro de Finanças. The Short-selling skill of Individuals and Institutions. 2017. (Congresso).
XXXIX Encontro Brasileiro de Econometria.The Price Tag Illusion. 2017. (Encontro).
Midwest Finance Association. Why different shor-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis. 2016. (Congresso).
X Luso-Brazilian Finance Meeting. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. 2016. (Congresso).
XV Encontro Brasileiro de Finanças. A Volatility Index and the Volatility Premium in Brazil. 2015. (Congresso).
XXXVI Encontro Brasileiro de Econometria. Conditional Betas and investor uncertainty. 2014. (Congresso).
VII Encontro Luso-Brasileiro de Finanças.Conditional Betas and Investor Uncertainty. 2013. (Encontro).
XII Encontro Brasileiro de Finanças. Short-Selling and Inside Information. 2013. (Congresso).
Triangle Econometrics Conference.Conditional Betas: Asymmetric Responses to Good and Bad News. 2011. (Encontro).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (5)

CHAGUE, Fernando. XVII Encontro Brasileiro de Finanças. 2017. (Congresso).. . 0.
CHAGUE, Fernando. XVI Encontro Brasileiro de Finanças. 2016. (Congresso).. . 0.
CHAGUE, Fernando. XV Encontro Brasileiro de Finanças. 2015. (Congresso).. . 0.
CHAGUE, Fernando. XIV Encontro Brasileiro de Finanças. 2014. (Congresso).. . 0.
CHAGUE, Fernando. XXXV Encontro Brasileiro de Econometria. 2013. (Congresso).. . 0.

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (3)

Fernando Daniel Chague ⇔ Rodrigo De Losso da Silveira Bueno (22.0)
CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; DE GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS. v. 123, p. 646-670, issn: 0304-405X, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; MANOEL, Paulo M. B. F.. Central Bank Communication Affects the Term-Structure of Interest Rates. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 69, p. 147-162, issn: 0034-7140, 2015.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; DE GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: Informed but restricted. Journal of International Money and Finance. v. 47, p. 56-70, issn: 0261-5606, 2014.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, F. ; BUENO, Rodrigo de Losso S. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; FILGUEIRAS, F. S. C. M.. Modelagem econômico-financeira: conceitos, equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Em: Sennes, Ricardo; Lohbauer, Rosane; Santos, Rodrigo M. M.; Kohlmann, Gabriel B.; Barata, Rodrigo S.. (Org.). Novos Rumos para a Infraestrutura: eficiência, inovação e desenvolvimento.. 1ed.São Paulo. : Lex-Produtos Jurídicos. 2014.v. 1, p. 223-257.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Uncovering skilled short-sellers. Em: XI Luso-Brazilian Finance Meeting 2017 (Lubrafin), 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. The Short-selling Skill of Institutions and individuals: a Market-wide and Out-of-sample Analysis. Em: 2017 FMA Annual meeting Program, v. 2017, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. The Short-selling skill of institutions and individuals. Em: 39º Encontro Brasileiro de Econometria, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Individual investors and the price tag illusion. Em: 39º Encontro Brasileiro de Econometria, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Uncovering skilled short-sellers. Em: XVII Encontro Brasileiro de Finanças, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Why different short-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis. Em: Midwest Finance Association, 2016.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: Annals of X Luso-Brazilian Finance Meeting, 2016.
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CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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CAVALCANTE FILHO, E. ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo. Risk premia estimation in Brazil: wait until 2041. Em: 38º Encontro Brasileiro de Econometria, 2016.
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CHAGUE, Fernando ; GENARO, Alan ; DE-LOSSO, Rodrigo ; FAZIO, Dimas M. ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Short selling and inside information. Em: 22st European Financial Management Association, 2014.
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FAZIO, Dimas M. ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; DE-LOSSO, Rodrigo ; CHAGUE, Fernando. Short-selling, information processing and anticipation of news events. Em: XXXV Encontro Brasileiro de Econometria (SBE), 2013.
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CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; MANOEL, Paulo M. B. F.. Central bank communication affects the term-structure of interest rates. Em: Central bank communication affects the term-structure of interest rates, 2013.
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CHAGUE, Fernando ; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. The CAPM and fama-french models in Brazil: a comparative study. Em: Latin American Meeting of the Econometric Society (LAMES), 2008.
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CHAGUE, Fernando ; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. The CAPM and Fama-French Models in Brazil: A Comparative Study. Em: Annual Conference European Financial Management Association 2008 (EFMA), 2008.
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CHAGUE, Fernando ; BUENO, Rodrigo de Losso da Silveira. CAPM e modelo 3 fatores. Em: XXIX Encontro Brasileiro de Econometria, 2007.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]

Fernando Daniel Chague ⇔ Bruno Cara Giovannetti (16.0)
CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, RODRIGO ; DE GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: A market-wide analysis. JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS. v. 123, p. 646-670, issn: 0304-405X, 2017.
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Eduardo Astorino ; CHAGUE, F. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; SILVA, M. E.. Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market. REVISTA BRASILEIRA DE ECONOMIA (IMPRESSO). v. 71, p. 3-28, issn: 0034-7140, 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C. ; MANOEL, Paulo M. B. F.. Central Bank Communication Affects the Term-Structure of Interest Rates. Revista Brasileira de Economia (Impresso). v. 69, p. 147-162, issn: 0034-7140, 2015.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; DE GENARO, ALAN ; GIOVANNETTI, BRUNO. Short-sellers: Informed but restricted. Journal of International Money and Finance. v. 47, p. 56-70, issn: 0261-5606, 2014.
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CHAGUE, F. ; BUENO, Rodrigo de Losso S. ; GIOVANNETTI, Bruno Cara ; FILGUEIRAS, F. S. C. M.. Modelagem econômico-financeira: conceitos, equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio. Em: Sennes, Ricardo; Lohbauer, Rosane; Santos, Rodrigo M. M.; Kohlmann, Gabriel B.; Barata, Rodrigo S.. (Org.). Novos Rumos para a Infraestrutura: eficiência, inovação e desenvolvimento.. 1ed.São Paulo. : Lex-Produtos Jurídicos. 2014.v. 1, p. 223-257.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Uncovering skilled short-sellers. Em: XI Luso-Brazilian Finance Meeting 2017 (Lubrafin), 2017.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Why different short-sellers pay different loan fees? A Market-wide analysis. Em: Midwest Finance Association, 2016.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: Annals of X Luso-Brazilian Finance Meeting, 2016.
[ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
CHAGUE, Fernando ; DE-LOSSO, Rodrigo ; GENARO, Alan ; GIOVANNETTI, Bruno C.. Well-connected short-sellers pay lower loan fees: a market-wide analysis. Em: 16º Encontro Brasileiro de Finanças, 2016.
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Data de processamento: 26/05/2018 22:23:42

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